Сравнение BUFR с TDIV
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. BUFR is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 5 years, BUFR returned 9.94%/yr vs 16.66%/yr for TDIV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 19.41%.
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
TDIV
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.38%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 17.26%
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $14.09M | $11.88M | $15.24M |
Сравнение доходности по годам BUFR и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 19.41% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 12.38% |
Correlation
The correlation between BUFR and TDIV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between BUFR and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. TDIV — Ранг доходности на риск
BUFR
TDIV
Сравнение BUFR c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.80 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 4.88 | +12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и TDIV
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -31.97% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -16.34% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -23.00% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -31.97% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -10.19% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.92% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 6.01% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и TDIV
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 2.05%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 6.56% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 16.50% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 20.90% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 21.18% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 21.03% | -10.87% |
Сравнение комиссий BUFR и TDIV
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и TDIV
BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.31% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BUFR and TDIV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (6.56%) compared to BUFR (2.05%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs TDIV's -31.97%.
On 5-year performance, TDIV leads with 16.66% vs 9.94% for BUFR. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 16.66% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
TDIV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for BUFR.
BUFR is categorized as Defined Outcome, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.50% for TDIV.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор