PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

BUFR и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%87.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий BUFR и QCLN

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

BUFR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.23

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.97

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

12.27

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.19

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.15

+0.81

Корреляция

Корреляция между BUFR и QCLN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и QCLN

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и QCLN

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-76.18%

+62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.18%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-69.49%

+55.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-45.67%

+43.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-43.54%

+41.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

5.24%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и QCLN

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

13.73%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

27.33%

-22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

37.76%

-26.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

37.87%

-27.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

34.62%

-24.29%