Сравнение BUFR с GRID
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. BUFR is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 5 years, BUFR returned 9.57%/yr vs 16.47%/yr for GRID. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.03%.
BUFR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам BUFR и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 5.58% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.03% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 31.19% |
Correlation
The correlation between BUFR and GRID is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between BUFR and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. GRID — Ранг доходности на риск
BUFR
GRID
Сравнение BUFR c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.37 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.23 | 11.90 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и GRID
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -40.56% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -11.73% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -20.77% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -29.64% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -5.83% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -8.42% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.31% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и GRID
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 2.13%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 10.09% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 18.22% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 21.25% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 21.36% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 22.79% | -12.57% |
Сравнение комиссий BUFR и GRID
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и GRID
BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BUFR and GRID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (10.09%) compared to BUFR (2.13%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs GRID's -40.56%.
On 5-year performance, GRID leads with 16.47% vs 9.57% for BUFR. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRID has performed better with a 16.47% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BUFR.
BUFR is categorized as Defined Outcome, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.70% for GRID.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор