Сравнение BUFR с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
BUFR и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFR и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFR и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 31.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и GRID
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
BUFR vs. GRID — Ранг доходности на риск
BUFR
GRID
Сравнение BUFR c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.25 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.04 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.18 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 15.64 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.25 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BUFR и GRID составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и GRID
BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BUFR и GRID
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -40.56% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.73% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -29.64% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -6.55% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -8.50% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.14% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и GRID
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 8.59% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 14.24% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 21.49% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 20.69% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 22.74% | -12.41% |