PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFIX
Buffalo International Fund		-1.97%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.33%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.87% соответственно.

BUFIX

1 день
2.99%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-1.97%
1 год
9.22%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.44%
10 лет*
8.48%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo International Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MINIXBUFIX с MIEIXBUFIX с TBWIXBUFIX с FMIJXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий BUFIX и GTMIX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

BUFIX
Buffalo International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

BUFIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.67

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.40

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.54

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

16.76

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.67

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между BUFIX и GTMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и GTMIX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFIX
Buffalo International Fund		0.87%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и GTMIX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-58.31%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.24%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.93%

-28.81%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-40.32%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-4.51%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-12.75%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.38%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и GTMIX

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

5.97%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.56%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.56%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.91%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.06%

+1.24%