PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFIXFIGFX
Дох-ть с нач. г.3.50%9.24%
Дох-ть за 1 год14.75%22.45%
Дох-ть за 3 года-2.68%0.01%
Дох-ть за 5 лет6.66%7.55%
Дох-ть за 10 лет7.15%7.65%
Коэф-т Шарпа1.151.65
Коэф-т Сортино1.702.34
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара0.731.22
Коэф-т Мартина5.597.96
Индекс Язвы2.66%2.80%
Дневная вол-ть12.94%13.54%
Макс. просадка-55.11%-55.48%
Текущая просадка-8.72%-3.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFIX и FIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FIGFX

С начала года, BUFIX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у FIGFX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям FIGFX по среднегодовой доходности: 7.15% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
136.07%
160.53%
BUFIX
FIGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FIGFX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIGFX в 0.99%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59
FIGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Сравнение коэффициента Шарпа BUFIX и FIGFX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FIGFX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.65
BUFIX
FIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FIGFX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FIGFX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.57%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.43%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FIGFX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, примерно равная максимальной просадке FIGFX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.72%
-3.51%
BUFIX
FIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FIGFX

Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеют волатильность 3.61% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.77%
BUFIX
FIGFX