Сравнение BUFIX с FIGFX
BUFIX (Buffalo International Fund) and FIGFX (Fidelity International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BUFIX returned 10.25%/yr vs 9.27%/yr for FIGFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BUFIX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for FIGFX.
Доходность
Сравнение доходности BUFIX и FIGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FIGFX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.27% соответственно.
BUFIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.25%
FIGFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам BUFIX и FIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 17.99% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 7.22% | 17.91% | 4.90% | 20.89% | -23.19% | 15.42% | 16.95% | 33.97% | -11.52% | 28.83% |
Correlation
The correlation between BUFIX and FIGFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between BUFIX and FIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFIX vs. FIGFX — Ранг доходности на риск
BUFIX
FIGFX
Сравнение BUFIX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFIX | FIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.03 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 3.80 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFIX | FIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BUFIX и FIGFX
Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FIGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFIX | FIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -55.97% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.95% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -16.51% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -34.91% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -34.91% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -10.40% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.77% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFIX и FIGFX
Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеют волатильность 7.04% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFIX | FIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.29% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 15.88% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 18.27% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.08% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.83% | -0.31% |
Сравнение комиссий BUFIX и FIGFX
BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIGFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFIX и FIGFX
Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FIGFX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 0.72% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 3.21% | 3.44% | 0.78% | 0.48% | 1.66% | 1.93% | 0.11% | 0.97% | 0.88% | 0.12% | 1.24% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BUFIX and FIGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIGFX has higher volatility (7.29%) compared to BUFIX (7.04%). In terms of maximum drawdown, BUFIX dropped -55.09% vs FIGFX's -55.97%.
BUFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFIX и FIGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор