PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с FCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Frost Credit Fund (FCFAX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и FCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFHX имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции FCFAX немного отстают с 5.26%.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с PONAXFCFAX с RCTIXFCFAX с FBNDXFCFAX с FPURX

Сравнение комиссий BUFHX и FCFAX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCFAX в 0.96%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
FCFAX
Frost Credit Fund

Доходность на риск

BUFHX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXFCFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.25

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.75

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

5.36

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCFAX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXFCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

1.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между BUFHX и FCFAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и FCFAX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FCFAX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и FCFAX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и FCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-16.33%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.34%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-10.49%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-16.33%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.82%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.54%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.63%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и FCFAX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.06%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.55%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

2.63%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

2.73%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.24%

+0.80%