PortfoliosLab logo
Сравнение BUFHX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFHX и FAGIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.44%
829.69%
BUFHX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.37

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.96

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.64

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.73

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

BUFHX:

8.31

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

BUFHX:

0.80%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.80%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

BUFHX:

-1.77%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.02% против 4.51% соответственно.


BUFHX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.62%

5 лет

7.14%

10 лет

4.02%

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.20%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFHX и FAGIX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFHX: 2.37
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFHX: 2.96
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFHX: 1.64
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 1.73
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFHX: 8.31
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
0.97
BUFHX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и FAGIX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
6.91%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и FAGIX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.77%
-3.46%
BUFHX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и FAGIX

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 2.23%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
4.43%
BUFHX
FAGIX