Сравнение BUFHX с BUFTX
BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and BUFTX (Buffalo Discovery Fund) are both mutual funds - BUFHX is a High Yield Bonds fund managed by Buffalo, while BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFHX returned 5.25%/yr vs 7.38%/yr for BUFTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFHX charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for BUFTX.
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и BUFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям BUFTX по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.38% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.25%
BUFTX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 2.29% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.30% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
Correlation
The correlation between BUFHX and BUFTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2001 г. | 0.60 |
The correlation between BUFHX and BUFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFHX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск
BUFHX
BUFTX
Сравнение BUFHX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFHX | BUFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.34 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.74 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и BUFTX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFHX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -60.45% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -19.03% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -22.10% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -36.36% | +26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -36.36% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -14.24% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -11.33% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 8.75% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и BUFTX
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.52%, в то время как у Buffalo Discovery Fund (BUFTX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFHX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.88% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 13.14% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 16.36% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 21.24% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 20.40% | -16.38% |
Сравнение комиссий BUFHX и BUFTX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и BUFTX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности BUFTX в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.05% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.87% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
Часто задаваемые вопросы
BUFHX and BUFTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFTX has higher volatility (4.88%) compared to BUFHX (0.52%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs BUFTX's -60.45%.
BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFHX и BUFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор