PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAICX с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAICX с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAICX (BlackRock Multi-Asset Income Portfolio) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both funds - BAICX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 10 years, BAICX returned 5.16%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAICX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности BAICX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAICX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAICX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции SPHY немного отстают с 5.14%.

BAICX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.35%
6 месяцев
4.00%
1 год
10.27%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.16%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAICX и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		3.35%11.53%7.19%9.24%-12.42%6.61%6.34%13.61%-3.78%8.79%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between BAICX and SPHY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.51

Over the past year, BAICX and SPHY have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BAICX:
BAICX с FMSDXBAICX с BUFHXBAICX с FOCIXBAICX с NEFRXBAICX с GGIZXBAICX с LSSAXBAICX с ABNDX
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

BAICX vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAICX
Ранг доходности на риск BAICX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAICX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAICXSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.92

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.92

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.92

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

13.27

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAICX vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAICX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAICX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAICXSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BAICX и SPHY

Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAICXSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-21.97%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-2.41%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-4.85%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-15.29%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-21.97%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.14%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.29%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.53%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BAICX и SPHY

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAICXSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.14%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

2.91%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

3.68%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

7.17%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

7.89%

-1.84%

Сравнение комиссий BAICX и SPHY

BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAICX и SPHY

Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		6.37%6.26%5.85%4.20%4.21%4.90%4.07%4.69%5.28%4.60%4.71%5.34%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

BAICX and SPHY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAICX has higher volatility (1.69%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, BAICX dropped -33.29% vs SPHY's -21.97%.

BAICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAICX и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор