Сравнение BAICX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.32% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и SPHY
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
BAICX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
BAICX
SPHY
Сравнение BAICX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.94 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.81 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.48 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и SPHY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и SPHY
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и SPHY
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -21.97% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -4.07% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -15.29% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -21.97% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.06% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.32% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.78% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и SPHY
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 2.88% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 5.50% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.16% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.97% | -1.97% |