PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

BUFG и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с DMAR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий BUFG и ISWN

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

BUFG vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.96

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

7.30

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.03

+0.62

Корреляция

Корреляция между BUFG и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и ISWN

BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFG и ISWN

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-32.35%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.63%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.12%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-16.56%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.35%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) составляет 3.89%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что BUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.91%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

8.66%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.84%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

11.47%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

11.41%

+0.58%