Сравнение BUFG с FOCT
BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - BUFG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUFG returned 13.66%/yr vs 11.88%/yr for FOCT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BUFG charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.
Доходность
Сравнение доходности BUFG и FOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFG показывает доходность 5.63%, а FOCT немного выше – 5.72%.
BUFG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOCT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFG и FOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 5.63% | 12.33% | 15.13% | 18.49% | -11.61% | 1.50% |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 5.72% | 14.92% | 9.62% | 17.81% | -7.59% | 2.14% |
Correlation
The correlation between BUFG and FOCT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BUFG and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFG vs. FOCT — Ранг доходности на риск
BUFG
FOCT
Сравнение BUFG c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFG | FOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.19 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 15.48 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFG и FOCT
Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и FOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFG | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -14.07% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -5.74% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -13.06% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.10% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.24% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.18% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFG и FOCT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFG | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.22% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.20% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 8.07% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 11.11% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 10.89% | +0.92% |
Сравнение комиссий BUFG и FOCT
BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFG и FOCT
Ни BUFG, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUFG and FOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFG has higher volatility (2.34%) compared to FOCT (2.22%). In terms of maximum drawdown, BUFG dropped -17.62% vs FOCT's -14.07%.
On 3-year performance, BUFG leads with 13.66% vs 11.88% for FOCT. On fees, FOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFG has performed better with a 13.66% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.
BUFG and FOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFG is categorized as Options Trading, while FOCT is Defined Outcome. Their fees differ too: 1.05% for BUFG and 0.85% for FOCT.
FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFG и FOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор