PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с XUSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP).

BUFF и XUSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и XUSP

2026 (YTD)2025202420232022
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.90%11.02%12.05%16.51%-1.35%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%26.46%-9.24%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у XUSP с доходностью -7.04%.

BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с VTXUSP с CEFS

Сравнение комиссий BUFF и XUSP

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XUSP в 0.79%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BUFF vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFXUSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.87

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.35

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.48

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

5.84

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа XUSP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.87

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между BUFF и XUSP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и XUSP

Ни BUFF, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и XUSP

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и XUSP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-22.59%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-12.76%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-9.25%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.56%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.23%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и XUSP

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.61%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.34%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

12.49%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

21.16%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

19.36%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.36%

-1.53%