Сравнение BUFF с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BUFF и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFF и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFF и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.54% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 9.21% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BUFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и JPST
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
BUFF vs. JPST — Ранг доходности на риск
BUFF
JPST
Сравнение BUFF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFF | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 7.23 | -5.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 13.86 | -12.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.40 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 14.88 | -13.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 94.20 | -84.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 7.23 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 6.16 | -5.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.16 | -2.70 |
Корреляция
Корреляция между BUFF и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и JPST
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и JPST
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -3.28% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -0.30% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -0.79% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -0.08% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.05% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и JPST
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 0.22% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 0.35% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 0.61% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 0.57% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 0.94% | +16.88% |