PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
2.83%
BUFF
JPST

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.02%.


BUFF

С начала года

11.78%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

5.94%

1 год

15.58%

5 лет (среднегодовая)

4.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPST

С начала года

5.02%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.07%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFFJPST
Коэф-т Шарпа3.1411.47
Коэф-т Сортино4.5828.45
Коэф-т Омега1.646.36
Коэф-т Кальмара4.7761.09
Коэф-т Мартина28.35354.37
Индекс Язвы0.55%0.02%
Дневная вол-ть4.95%0.53%
Макс. просадка-46.23%-3.28%
Текущая просадка-0.38%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и JPST

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BUFF и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.1411.47
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.5828.45
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.646.36
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.7761.09
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 28.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.35354.37
BUFF
JPST

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
11.47
BUFF
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и JPST

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и JPST

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
BUFF
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и JPST

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
0.16%
BUFF
JPST