PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFF с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-7.04%9.21%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.


BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий BUFF и JPST

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


Доходность на риск

BUFF vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFFJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

7.23

-5.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

13.86

-12.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.40

-2.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

14.88

-13.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

94.20

-84.38

BUFF vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFFJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

7.23

-5.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

6.16

-5.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.16

-2.70

Корреляция

Корреляция между BUFF и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и JPST

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и JPST

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFFJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-3.28%

-42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-0.30%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-0.79%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.08%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.05%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и JPST

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFFJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.22%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

0.35%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

0.61%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

0.57%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

0.94%

+16.88%