Сравнение BUFF с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BUFF и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFF или JPST.
Основные характеристики
| BUFF | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.43% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 32.68 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 5.13% | 0.53% |
| Макс. просадка | -46.23% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUFF и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и JPST
С начала года, BUFF показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и JPST
BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и JPST
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.68% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и JPST
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и JPST
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.