PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFF с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и BAUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
-0.90%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%9.60%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
-2.38%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у BAUG с доходностью -2.38%.


BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*

BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Сравнение комиссий BUFF и BAUG

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAUG в 0.79%.


Доходность на риск

BUFF vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFFBAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.77

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.72

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

9.30

+0.41

BUFF vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFFBAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между BUFF и BAUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BAUG

Ни BUFF, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BAUG

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BAUG.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFFBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-24.19%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.23%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-15.59%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-3.70%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.91%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.70%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BAUG

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.61%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFFBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.97%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

6.21%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.94%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

11.66%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

14.09%

+3.74%