Сравнение BUFF с BAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG).
BUFF и BAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и BAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFF и BAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.90% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 9.60% |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | -2.38% | 14.81% | 21.15% | 20.11% | -10.30% | 12.06% | 12.20% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у BAUG с доходностью -2.38%.
BUFF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
BAUG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и BAUG
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAUG в 0.79%.
Доходность на риск
BUFF vs. BAUG — Ранг доходности на риск
BUFF
BAUG
Сравнение BUFF c BAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFF | BAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.77 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 9.30 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFF | BAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BUFF и BAUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и BAUG
Ни BUFF, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и BAUG
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFF | BAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -24.19% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.23% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -15.59% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.70% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -2.91% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.70% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и BAUG
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.61%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFF | BAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.97% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 6.21% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 12.94% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 11.66% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 14.09% | +3.74% |