PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BAUG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с BALT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BAUG и SPY

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BAUG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.49

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.53

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

7.27

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между BAUG и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и SPY

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и SPY

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-55.19%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.05%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-24.50%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.53%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-9.09%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.54%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 4.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.35%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.50%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

19.06%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

17.06%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

17.92%

-3.83%