Сравнение BUFD с KSEP
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFD returned 14.40% vs 20.63% for KSEP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KSEP.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 8.77%.
BUFD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFD и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 5.08% | 10.66% | 3.66% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 8.77% | 8.54% | 3.08% |
Correlation
The correlation between BUFD and KSEP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BUFD and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFD vs. KSEP — Ранг доходности на риск
BUFD
KSEP
Сравнение BUFD c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFD | KSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.37 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.36 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.97 | 15.77 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFD | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.04 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BUFD и KSEP
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFD | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -14.92% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -4.75% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.28% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.45% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.31% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и KSEP
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 0.79%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFD | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.63% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 6.27% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 10.16% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 11.65% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 11.65% | -4.10% |
Сравнение комиссий BUFD и KSEP
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и KSEP
Ни BUFD, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFD and KSEP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSEP has higher volatility (1.63%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs KSEP's -14.92%.
On 1-year performance, KSEP leads with 20.63% vs 14.40% for BUFD. On fees, KSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 20.63% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
BUFD and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.79% for KSEP.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFD и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор