PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BUFD и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BUFD и KAPR

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFD vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.72

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.47

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.10

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

12.86

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.13

Корреляция

Корреляция между BUFD и KAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и KAPR

Ни BUFD, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и KAPR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-16.91%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.39%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-16.91%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.02%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и KAPR

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.70%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

10.19%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

11.77%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

11.72%

-4.09%