PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с FTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

BUFD и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и FTLS

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%18.80%16.94%-5.56%14.52%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.44%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Сравнение комиссий BUFD и FTLS

BUFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BUFD vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.62

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.83

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

7.62

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.77

+0.10

Корреляция

Корреляция между BUFD и FTLS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и FTLS

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и FTLS

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-20.54%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.17%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-11.69%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.99%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.73%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.48%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и FTLS

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.91%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

6.54%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

10.46%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.63%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

11.30%

-3.67%