Сравнение BUFD с FAPR
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from FT Vest. BUFD is actively managed, while FAPR is passively managed. Over the past 5 years, BUFD returned 7.32%/yr vs 8.54%/yr for FAPR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FAPR.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и FAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 4.16%.
BUFD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
FAPR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFD и FAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 4.64% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 3.60% |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 4.16% | 7.58% | 18.14% | 19.50% | -10.33% | 8.50% |
Correlation
The correlation between BUFD and FAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between BUFD and FAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFD vs. FAPR — Ранг доходности на риск
BUFD
FAPR
Сравнение BUFD c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFD | FAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.63 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | 28.93 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFD и FAPR
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFD | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -15.96% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.21% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | -11.64% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -15.96% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.21% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.69% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.35% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и FAPR
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 1.67%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFD | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.52% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 3.71% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 4.35% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 10.53% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 10.43% | -2.89% |
Сравнение комиссий BUFD и FAPR
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и FAPR
Ни BUFD, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFD and FAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPR has higher volatility (2.52%) compared to BUFD (1.67%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs FAPR's -15.96%.
On 5-year performance, FAPR leads with 8.54% vs 7.32% for BUFD. On fees, FAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAPR has performed better with a 8.54% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
BUFD and FAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.85% for FAPR.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFD и FAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор