PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с FAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

BUFD и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%3.62%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.09%.

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOV

Сравнение комиссий BUFD и FAPR

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFD vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.85

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.26

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.04

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

5.83

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.85

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.80

+0.06

Корреляция

Корреляция между BUFD и FAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и FAPR

Ни BUFD, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и FAPR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-15.96%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.75%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.80%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.74%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и FAPR

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.77%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.63%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

11.61%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.58%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

10.58%

-2.95%