Сравнение BUFB с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
BUFB и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFB и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.16% | 13.42% | 2.59% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
BUFB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и SMAX
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
BUFB vs. SMAX — Ранг доходности на риск
BUFB
SMAX
Сравнение BUFB c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.29 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.70 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 17.21 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.54 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и SMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и SMAX
BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BUFB и SMAX
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -3.90% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -2.27% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.99% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.44% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.49% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и SMAX
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 1.31% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 2.15% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 3.82% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 3.80% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 3.80% | +8.37% |