PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFB с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFB is a Defined Outcome fund tracking the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFB returned 15.93%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

BUFB

1 день
0.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.93%
1 год
19.30%
3 года*
15.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFB и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		7.27%13.42%16.37%20.50%-4.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between BUFB and JEPQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.89

The correlation between BUFB and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFB и JEPQ

Секторы
BUFB
JEPQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

BUFB
36.2%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

BUFB
11.9%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

BUFB
10.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

BUFB
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

BUFB
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

BUFB
8.1%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

BUFB
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

BUFB
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

BUFB
2.3%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

BUFB
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

BUFB
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с DGROBUFB с XXXXBUFB с PSFF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BUFB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.45

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.25

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.26

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

15.99

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.00

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BUFB и JEPQ

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-20.07%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-8.82%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-20.07%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.21%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.42%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.79%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и JEPQ

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 1.31% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

9.06%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

11.72%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

16.60%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

16.60%

-4.60%

Сравнение комиссий BUFB и JEPQ

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и JEPQ

BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

BUFB and JEPQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFB has higher volatility (1.31%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 15.93% for BUFB. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for BUFB.

BUFB is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. BUFB tracks MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.35% for JEPQ.

BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор