Сравнение BUFB с DBMF
BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUFB is a Defined Outcome fund tracking the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. BUFB is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, BUFB returned 15.03%/yr vs 8.68%/yr for DBMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.20%.
BUFB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFB и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 6.13% | 13.42% | 16.37% | 20.50% | -8.23% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.20% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.26% |
Correlation
The correlation between BUFB and DBMF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.02 |
Over the past year, BUFB and DBMF have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFB vs. DBMF — Ранг доходности на риск
BUFB
DBMF
Сравнение BUFB c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFB | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.18 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 14.67 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFB и DBMF
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -20.39% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -6.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -15.60% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.86% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.55% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.73% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и DBMF
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) составляет 2.52%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что BUFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.13% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 10.08% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 12.48% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.53% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.40% | -0.42% |
Сравнение комиссий BUFB и DBMF
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и DBMF
BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
BUFB and DBMF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (3.13%) compared to BUFB (2.52%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs DBMF's -20.39%.
On 3-year performance, BUFB leads with 15.03% vs 8.68% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFB has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFB has performed better with a 15.03% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.
DBMF has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 0.00% for BUFB.
BUFB is categorized as Defined Outcome, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Innovator and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.85% for DBMF.
BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFB и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор