Сравнение BUFB с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
BUFB и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFB и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.16% | 13.42% | 16.37% | 20.50% | -8.37% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 20.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
BUFB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и DBMF
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
BUFB vs. DBMF — Ранг доходности на риск
BUFB
DBMF
Сравнение BUFB c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.19 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.98 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.35 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 18.69 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и DBMF составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и DBMF
BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок BUFB и DBMF
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -20.39% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -6.10% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.63% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.70% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.42% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и DBMF
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) составляет 3.92%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BUFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.20% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 11.10% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 12.09% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 12.66% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 12.48% | -0.31% |