PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFB с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUFB is a Defined Outcome fund tracking the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. BUFB is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, BUFB returned 15.93%/yr vs 10.79%/yr for DBMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.95%.

BUFB

1 день
0.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.93%
1 год
19.30%
3 года*
15.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFB и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		7.27%13.42%16.37%20.50%-8.37%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%20.24%

Correlation

The correlation between BUFB and DBMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.01

Over the past year, BUFB and DBMF have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BUFB и DBMF

Секторы
BUFB
DBMF

Технологии

36.2%
29.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Здравоохранение

8.4%
12.7%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

BUFB
36.2%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

BUFB
11.9%
DBMF
12.5%

Коммуникационные услуги

BUFB
10.9%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

BUFB
10.1%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

BUFB
8.4%
DBMF
12.7%

Промышленность

BUFB
8.1%
DBMF
8.4%

Потребительский защитный сектор

BUFB
4.9%
DBMF
6.1%

Энергетика

BUFB
3.5%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

BUFB
2.3%
DBMF
2.3%

Недвижимость

BUFB
1.9%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

BUFB
1.8%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с DGROBUFB с XXXXBUFB с PSFF
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

BUFB vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.27

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.97

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

18.33

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.77

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BUFB и DBMF

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-20.39%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-6.10%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-15.60%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.41%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.58%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.65%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и DBMF

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) составляет 1.31%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BUFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.18%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

9.77%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

12.17%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

12.52%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

12.41%

-0.41%

Сравнение комиссий BUFB и DBMF

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и DBMF

BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

BUFB and DBMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.18%) compared to BUFB (1.31%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, BUFB leads with 15.93% vs 10.79% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFB has performed better with a 15.93% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for BUFB.

BUFB is categorized as Defined Outcome, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Innovator and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.85% for DBMF.

BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFB и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор