PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BUFB и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BUFB и BAPR

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFB vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.04

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.76

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

11.74

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Корреляция

Корреляция между BUFB и BAPR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и BAPR

Ни BUFB, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFB и BAPR

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-23.91%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-9.19%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.66%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.38%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и BAPR

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.50%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

4.32%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.91%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

11.54%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

13.25%

-1.08%