Сравнение BUCK с YGLD
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BUCK returned 5.11% vs 14.50% for YGLD. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -13.33%.
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам BUCK и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 0.39% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between BUCK and YGLD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. YGLD — Ранг доходности на риск
BUCK
YGLD
Сравнение BUCK c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUCK | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 0.34 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | 0.65 | +28.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUCK и YGLD
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -43.35% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -43.35% | +42.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -37.46% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -11.21% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 22.25% | -22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и YGLD
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.45%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 10.62% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 29.70% | -28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 42.82% | -40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 39.26% | -35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 39.26% | -35.84% |
Сравнение комиссий BUCK и YGLD
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и YGLD
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности YGLD в 21.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and YGLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (10.62%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, YGLD leads with 14.50% vs 5.11% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 14.50% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 7.20% for BUCK.
BUCK is categorized as Government Bonds, while YGLD is Gold. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.50% for YGLD.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор