Сравнение BUCK с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
BUCK и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 0.92%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и VRIG
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
BUCK vs. VRIG — Ранг доходности на риск
BUCK
VRIG
Сравнение BUCK c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 5.22 | -4.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 6.83 | -6.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.22 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 6.23 | -5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 52.58 | -51.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 5.22 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и VRIG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и VRIG
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и VRIG
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -13.04% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.78% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.27% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.09% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и VRIG
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.18% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.36% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.93% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 1.29% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 3.83% | -0.28% |