Сравнение BUCK с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
BUCK и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и USFR
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
BUCK vs. USFR — Ранг доходности на риск
BUCK
USFR
Сравнение BUCK c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 14.37 | -13.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 42.77 | -42.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 10.64 | -9.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 103.21 | -102.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 658.56 | -657.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 14.37 | -13.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и USFR
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и USFR
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -1.36% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.04% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.16% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.01% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и USFR
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.08% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.19% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.29% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.41% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.81% | +2.74% |