Сравнение BUCK с SCLZ
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while SCLZ is a Derivative Income fund actively managed by Swan. Both are actively managed. Over the past year, BUCK returned 7.57% vs 14.02% for SCLZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for SCLZ.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и SCLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у SCLZ с доходностью 6.53%.
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCLZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUCK и SCLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 4.90% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.53% | 11.12% | 12.06% |
Correlation
The correlation between BUCK and SCLZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. SCLZ — Ранг доходности на риск
BUCK
SCLZ
Сравнение BUCK c SCLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUCK | SCLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.27 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.08 | 2.01 | +7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.55 | 9.45 | +33.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUCK и SCLZ
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки SCLZ в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SCLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -12.58% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -7.00% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.06% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.34% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.49% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и SCLZ
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.44%, в то время как у Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.72% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 8.08% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 9.66% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 11.33% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 11.33% | -7.89% |
Сравнение комиссий BUCK и SCLZ
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCLZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и SCLZ
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности SCLZ в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 8.02% | 7.53% | 4.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and SCLZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCLZ has higher volatility (2.72%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs SCLZ's -12.58%.
On 1-year performance, SCLZ leads with 14.02% vs 7.57% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCLZ has performed better with a 14.02% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SCLZ.
SCLZ has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 7.29% for BUCK.
BUCK is categorized as Government Bonds, while SCLZ is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Swan. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.79% for SCLZ.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и SCLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор