Сравнение SCLZ с CHPY
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SCLZ returned 16.69% vs 149.72% for CHPY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 14.74% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 62.91% |
Correlation
The correlation between SCLZ and CHPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between SCLZ and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SCLZ
CHPY
Сравнение SCLZ c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLZ | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.81 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 12.38 | -9.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 47.28 | -35.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLZ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 5.47 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 4.83 | -3.67 |
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и CHPY
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, примерно равная максимальной просадке CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -12.17% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -12.17% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.98% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.18% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и CHPY
Текущая волатильность для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) составляет 1.62%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SCLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 11.23% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 22.33% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 27.59% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 33.17% | -21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 33.17% | -21.82% |
Сравнение комиссий SCLZ и CHPY
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и CHPY
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and CHPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.23%) compared to SCLZ (1.62%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 149.72% vs 16.69% for SCLZ. On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SCLZ has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 149.72% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 9.15% for SCLZ.
They also come from different issuers: Swan and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор