Сравнение SCLZ с GOOW
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 12.86%.
SCLZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.53% | 5.75% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
Correlation
The correlation between SCLZ and GOOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. GOOW — Ранг доходности на риск
SCLZ
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCLZ c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCLZ | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и GOOW
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -24.88% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -15.12% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -5.81% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 38.08% | -28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 38.08% | -26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 38.08% | -26.75% |
Сравнение комиссий SCLZ и GOOW
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и GOOW
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности GOOW в 41.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 8.02% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and GOOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 8.02% for SCLZ.
They also come from different issuers: Swan and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.99% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор