Сравнение SCLZ с BUYW
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SCLZ returned 16.69% vs 9.76% for BUYW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLZ charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 11.12% | 11.89% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.39% | 9.08% | 8.00% |
Correlation
The correlation between SCLZ and BUYW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SCLZ and BUYW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. BUYW — Ранг доходности на риск
SCLZ
BUYW
Сравнение SCLZ c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLZ | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.79 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 20.24 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLZ | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и BUYW
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -9.36% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -2.59% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.21% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.61% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.48% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и BUYW
Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SCLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.02% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 4.03% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 4.85% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 8.47% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 8.47% | +2.88% |
Сравнение комиссий SCLZ и BUYW
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и BUYW
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and BUYW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCLZ has higher volatility (1.62%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, SCLZ leads with 16.69% vs 9.76% for BUYW. On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCLZ has performed better with a 16.69% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
SCLZ has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: Swan and Main Funds. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор