- Эмитент
- Swan
- Дата выпуска
- 26 февр. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCLZ
Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции SCLZ — $56.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) показал доход в 6.53% с начала года и 14.02% за последние 12 месяцев.
Swan Enhanced Dividend Income ETF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SCLZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SCLZ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -1.12% | -2.99% | 7.28% | 3.03% | 0.14% | -0.20% | 6.53% | |||||
| 2025 | 2.73% | -0.10% | -2.96% | -0.77% | 2.20% | 1.93% | 1.29% | 1.28% | 2.32% | 1.91% | -0.18% | 1.08% | 11.12% |
| 2024 | 0.10% | 2.18% | -3.17% | 2.92% | 1.87% | 1.71% | 3.96% | 1.48% | -0.74% | 3.20% | -1.82% | 12.06% |
Метрики бенчмарка
Swan Enhanced Dividend Income ETF has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.67, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.83%) than losses (58.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.58%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 60.83%
- Участие в снижении
- 58.05%
Комиссия
Комиссия SCLZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCLZ имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCLZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.71 | -0.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Enhanced Dividend Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.48 | $4.12 | $2.59 |
Дивидендный доход | 8.02% | 7.53% | 4.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Enhanced Dividend Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.38 | $0.39 | $0.39 | $0.00 | $2.27 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.36 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $4.12 |
| 2024 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Swan Enhanced Dividend Income ETF показал максимальную просадку в 12.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Swan Enhanced Dividend Income ETF составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.58%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.00%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.59%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.22%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 2d | 1mo 24dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.22%апр. 2024 г. | 17d | 27d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SCLZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -56.78% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -9.10% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -10.70% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.09% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCLZ
Добавьте Swan Enhanced Dividend Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCLZ