Сравнение SCLZ с ARMW
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
SCLZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.53% | 2.08% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between SCLZ and ARMW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. ARMW — Ранг доходности на риск
SCLZ
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCLZ c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCLZ | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и ARMW
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -48.47% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -47.33% | +46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -25.96% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 95.20% | -85.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 95.20% | -83.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 95.20% | -83.87% |
Сравнение комиссий SCLZ и ARMW
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и ARMW
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 8.02% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and ARMW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 8.02% for SCLZ.
They also come from different issuers: Swan and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор