Сравнение SCLZ с CWII
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SCLZ charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
SCLZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 5.24% | 0.93% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between SCLZ and CWII is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. CWII — Ранг доходности на риск
SCLZ
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCLZ c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCLZ | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и CWII
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -51.04% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | 0.00% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -33.26% | +31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 13,701.30% | -13,691.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13,701.30% | -13,689.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13,701.30% | -13,689.90% |
Сравнение комиссий SCLZ и CWII
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и CWII
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 7.35% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and CWII have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 7.35% for SCLZ.
They also come from different issuers: Swan and REX Shares. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор