Сравнение BUCK с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
BUCK и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и HEQT
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
BUCK vs. HEQT — Ранг доходности на риск
BUCK
HEQT
Сравнение BUCK c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.31 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.90 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.14 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 9.20 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.31 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и HEQT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и HEQT
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и HEQT
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -11.51% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -5.22% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.58% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.88% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.22% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и HEQT
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.50% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 5.60% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 8.45% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 8.57% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 8.57% | -5.02% |