PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUCK с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUCK с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUCK и HEQT

2026 (YTD)2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%0.00%

Correlation

The correlation between BUCK and HEQT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.08

Сравнение распределения секторов BUCK и HEQT

Секторы
BUCK
HEQT

Финансовые услуги

100.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

BUCK
100.0%
HEQT
11.9%

Сырьевые материалы

BUCK

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

BUCK

-

HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUCK

-

HEQT
10.1%

Потребительский защитный сектор

BUCK

-

HEQT
4.9%

Энергетика

BUCK

-

HEQT
3.5%

Здравоохранение

BUCK

-

HEQT
8.4%

Промышленность

BUCK

-

HEQT
8.1%

Недвижимость

BUCK

-

HEQT
1.9%

Технологии

BUCK

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

BUCK

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Treasury Option Income ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

BUCK vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUCK c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUCKHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.33

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.31

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

2.92

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.33

13.35

+16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUCK vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUCKHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.08

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BUCK и HEQT

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUCKHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-11.51%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-5.09%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-10.57%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-2.79%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.11%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и HEQT

Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеют волатильность 0.70% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUCKHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

5.27%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

6.38%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

8.47%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

8.47%

-4.99%

Сравнение комиссий BUCK и HEQT

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и HEQT

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BUCK and HEQT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (0.73%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 1.19% for HEQT.

BUCK is categorized as Government Bonds, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.53% for HEQT.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUCK и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор