Сравнение BUCK с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
BUCK и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -1.08%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и BKLN
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
BUCK vs. BKLN — Ранг доходности на риск
BUCK
BKLN
Сравнение BUCK c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.34 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.10 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.91 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 7.18 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.34 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.63 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и BKLN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и BKLN
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности BKLN в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и BKLN
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -24.17% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.07% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.10% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.82% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и BKLN
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.75% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.43% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.27% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.46% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 6.44% | -2.89% |