PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUCK с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUCK с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. BUCK is actively managed, while BKLN is passively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs 7.72%/yr for BKLN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%.

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUCK и BKLN

2026 (YTD)2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%0.48%

Correlation

The correlation between BUCK and BKLN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.04

Сравнение распределения секторов BUCK и BKLN

Секторы
BUCK
BKLN

Финансовые услуги

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BUCK
100.0%
BKLN
1.9%

Сырьевые материалы

BUCK

-

BKLN

-

Коммуникационные услуги

BUCK

-

BKLN
0.8%

Потребительский циклический сектор

BUCK

-

BKLN
2.3%

Потребительский защитный сектор

BUCK

-

BKLN
0.7%

Энергетика

BUCK

-

BKLN

-

Здравоохранение

BUCK

-

BKLN
0.8%

Промышленность

BUCK

-

BKLN
0.9%

Недвижимость

BUCK

-

BKLN
0.8%

Технологии

BUCK

-

BKLN
5.7%

Коммунальные услуги

BUCK

-

BKLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Treasury Option Income ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

BUCK vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUCK c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUCKBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.73

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.56

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

1.55

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.33

6.11

+24.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUCK vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUCKBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.73

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.64

+0.83

Просадки

Сравнение просадок BUCK и BKLN

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUCKBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-24.17%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.07%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-3.55%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-1.09%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.78%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и BKLN

Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUCKBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.42%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.52%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

2.75%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

4.47%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.43%

-2.95%

Сравнение комиссий BUCK и BKLN

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и BKLN

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUCK and BKLN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUCK has higher volatility (0.70%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs BKLN's -24.17%.

On 3-year performance, BKLN leads with 7.72% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKLN has performed better with a 7.72% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 6.62% for BKLN.

BUCK is categorized as Government Bonds, while BKLN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.65% for BKLN.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUCK и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор