Сравнение BUCK с BILZ
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, BUCK returned 7.95% vs 3.91% for BILZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.47%.
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUCK и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 4.13% | 7.25% | 2.26% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
Correlation
The correlation between BUCK and BILZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between BUCK and BILZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. BILZ — Ранг доходности на риск
BUCK
BILZ
Сравнение BUCK c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -121.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 53.31 | -51.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 198.55 | -192.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.31 | 2,000.92 | -1,968.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 19.09 | -16.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 10.48 | -9.01 |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и BILZ
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -0.52% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.02% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.01% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и BILZ
Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.07% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.14% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 0.21% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 0.43% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 0.43% | +3.06% |
Сравнение комиссий BUCK и BILZ
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и BILZ
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and BILZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUCK has higher volatility (0.70%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.95% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.95% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.07% for BILZ.
BUCK is categorized as Government Bonds, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор