PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILZ с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с USFR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

BILZ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILZ или USFR.

Корреляция

Корреляция между BILZ и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BILZ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILZ:

12.88

USFR:

15.35

Коэф-т Сортино

BILZ:

27.50

USFR:

46.87

Коэф-т Омега

BILZ:

15.52

USFR:

11.86

Коэф-т Кальмара

BILZ:

29.06

USFR:

81.49

Коэф-т Мартина

BILZ:

446.30

USFR:

649.30

Индекс Язвы

BILZ:

0.01%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

BILZ:

0.38%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

BILZ:

-0.52%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

BILZ:

-0.01%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 1.49%, а USFR немного выше – 1.53%.

BILZ

С начала года

1.49%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.53%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.28%

1 год

4.80%

5 лет

2.83%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BILZ и USFR

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILZ и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг риск-скорректированной доходности BILZ, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILZ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 12.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR равному 15.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и USFR

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности USFR в 4.76%

TTM202420232022202120202019201820172016
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.55%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.76%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и USFR

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и USFR

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...