PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILZ с GBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BILZ и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BILZ с GBIL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).

BILZ и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILZ или GBIL.

Доходность

Сравнение доходности BILZ и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILZ:

12.86

GBIL:

15.82

Коэф-т Сортино

BILZ:

27.03

GBIL:

53.11

Коэф-т Омега

BILZ:

15.23

GBIL:

17.74

Коэф-т Кальмара

BILZ:

28.56

GBIL:

68.60

Коэф-т Мартина

BILZ:

438.53

GBIL:

695.98

Индекс Язвы

BILZ:

0.01%

GBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

BILZ:

0.37%

GBIL:

0.30%

Макс. просадка

BILZ:

-0.52%

GBIL:

-0.76%

Текущая просадка

BILZ:

0.00%

GBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.56%.

BILZ

С начала года

1.69%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.75%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBIL

С начала года

1.56%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.10%

1 год

4.79%

3 года

4.27%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий BILZ и GBIL

BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILZ и GBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг риск-скорректированной доходности BILZ, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILZ c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 12.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBIL равному 15.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и GBIL

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности GBIL в 4.61%

TTM202420232022202120202019201820172016
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.54%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		4.61%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и GBIL

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и GBIL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и GBIL

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BILZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...