Сравнение BILZ с GBIL
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. BILZ is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past 3 years, BILZ returned 4.61%/yr vs 4.55%/yr for GBIL. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 2.10%, а GBIL немного ниже – 2.03%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $56.87M | $51.96M | $68.61M |
Сравнение доходности по годам BILZ и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 4.12% | 5.24% | 2.84% |
Correlation
The correlation between BILZ and GBIL is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between BILZ and GBIL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. GBIL — Ранг доходности на риск
BILZ
GBIL
Сравнение BILZ c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.95 | 93.38 | -49.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.58 | 188.95 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,839.79 | 2,263.03 | -423.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и GBIL
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.76% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -0.76% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и GBIL
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.14% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.21% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.58% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
Сравнение комиссий BILZ и GBIL
BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и GBIL
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности GBIL в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and GBIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBIL has higher volatility (0.06%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs GBIL's -0.76%.
On 3-year performance, BILZ leads with 4.61% vs 4.55% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILZ has performed better with a 4.61% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.
BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.67% for GBIL.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.12% for GBIL.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs 18.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор