PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с GBIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).

BILZ и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и GBIL

2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.84%4.21%5.25%2.33%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		0.82%4.12%5.24%2.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 0.84%, а GBIL немного ниже – 0.82%.

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFRBILZ с CDX
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Сравнение комиссий BILZ и GBIL

BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

BILZ vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.23

16.02

+3.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.44

81.70

+35.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.68

24.00

+20.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

204.35

200.44

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,813.57

1,299.94

+513.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBIL равному 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23

16.02

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

4.79

+5.59

Корреляция

Корреляция между BILZ и GBIL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и GBIL

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GBIL в 3.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.15%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и GBIL

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и GBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.76%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.02%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.04%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и GBIL

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.15%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.25%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

0.58%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

0.47%

-0.03%