Сравнение BILZ с SGOV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 0.84%, а SGOV немного выше – 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOV равному 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BILZ и SGOV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SGOV в 3.95%

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и SGOV.

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.