PortfoliosLab logo
Сравнение BILZ с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BILZ и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BILZ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILZ:

12.88

SGOV:

21.07

Коэф-т Сортино

BILZ:

27.50

SGOV:

479.39

Коэф-т Омега

BILZ:

15.52

SGOV:

480.39

Коэф-т Кальмара

BILZ:

29.06

SGOV:

490.95

Коэф-т Мартина

BILZ:

446.30

SGOV:

7,793.55

Индекс Язвы

BILZ:

0.01%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

BILZ:

0.38%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

BILZ:

-0.52%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

BILZ:

-0.01%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 1.49%, а SGOV немного выше – 1.52%.


BILZ

С начала года

1.49%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.52%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BILZ и SGOV

BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILZ и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BILZ
Ранг риск-скорректированной доходности BILZ, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 12.88, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и SGOV

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SGOV в 4.70%


TTM20242023202220212020
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
4.55%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и SGOV

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и SGOV

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...