Сравнение BILZ с BIL
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. BILZ is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, BILZ returned 3.91% vs 3.87% for BIL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 1.47%, а BIL немного выше – 1.49%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам BILZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BILZ and BIL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
BILZ
BIL
Сравнение BILZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.31 | 87.91 | -34.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 198.55 | 355.35 | -156.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,000.92 | 2,817.77 | -816.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09 | 19.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.48 | 2.78 | +7.70 |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и BIL
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.78% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.26% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и BIL
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BILZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.05% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.13% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.20% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.26% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.26% | +0.17% |
Сравнение комиссий BILZ и BIL
И BILZ, и BIL имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и BIL
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and BIL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILZ has higher volatility (0.07%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BILZ leads with 3.91% vs 3.87% for BIL. Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILZ has performed better with a 3.91% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ and BIL have the same expense ratio: 0.14% per year.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.86% for BIL.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and State Street.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 19.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор