Сравнение BILZ с CDX
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BILZ returned 3.91% vs -1.77% for CDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 8.24% |
Correlation
The correlation between BILZ and CDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. CDX — Ранг доходности на риск
BILZ
CDX
Сравнение BILZ c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +125.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.31 | 0.95 | +52.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 198.55 | -0.43 | +198.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,000.92 | -1.00 | +2,001.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09 | -0.31 | +19.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.48 | 0.38 | +10.10 |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и CDX
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -13.24% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -4.18% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.41% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.34% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.77% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и CDX
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.61% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 4.72% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 5.69% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 11.10% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 11.10% | -10.67% |
Сравнение комиссий BILZ и CDX
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и CDX
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности CDX в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and CDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.61%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, BILZ leads with 3.91% vs -1.77% for CDX. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILZ has performed better with a 3.91% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 4.07% for BILZ.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.26% for CDX.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор