PortfoliosLab logo
Сравнение BILZ с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BILZ и CDX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности BILZ и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILZ:

13.01

CDX:

0.74

Коэф-т Сортино

BILZ:

27.59

CDX:

1.16

Коэф-т Омега

BILZ:

15.95

CDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

BILZ:

29.12

CDX:

1.35

Коэф-т Мартина

BILZ:

447.83

CDX:

5.00

Индекс Язвы

BILZ:

0.01%

CDX:

2.40%

Дневная вол-ть

BILZ:

0.38%

CDX:

16.77%

Макс. просадка

BILZ:

-0.52%

CDX:

-13.24%

Текущая просадка

BILZ:

0.00%

CDX:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 7.13%.


BILZ

С начала года

1.50%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CDX

С начала года

7.13%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

4.60%

1 год

11.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BILZ и CDX

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILZ и CDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BILZ
Ранг риск-скорректированной доходности BILZ, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILZ c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 13.01, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и CDX

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности CDX в 11.53%


Просадки

Сравнение просадок BILZ и CDX

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и CDX

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.06%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...