PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILZ с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILZ и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.


BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILZ и CDX


2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
1.47%4.21%5.25%2.33%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-2.44%9.51%7.71%8.24%

Correlation

The correlation between BILZ and CDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

BILZ vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BILZCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+19.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+125.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.31

0.95

+52.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

198.55

-0.43

+198.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,000.92

-1.00

+2,001.92

BILZ vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.09, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BILZCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09

-0.31

+19.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.48

0.38

+10.10

Просадки

Сравнение просадок BILZ и CDX

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и CDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILZCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-13.24%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.18%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.41%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.34%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.77%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и CDX

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILZCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.61%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

4.72%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

5.69%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.43%

11.10%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.43%

11.10%

-10.67%

Сравнение комиссий BILZ и CDX

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и CDX

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности CDX в 8.37%


ПозицияTTM2025202420232022
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
4.07%4.19%4.95%2.23%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%

Часто задаваемые вопросы


BILZ and CDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs CDX's -13.24%.

On 1-year performance, BILZ leads with 3.91% vs -1.77% for CDX. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILZ has performed better with a 3.91% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 4.07% for BILZ.

BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.26% for CDX.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILZ и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор