Сравнение BILZ с CDX
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BILZ returned 4.61%/yr vs 7.20%/yr for CDX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.63%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.63%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $2.26M | $2.30M | $3.02M |
Сравнение доходности по годам BILZ и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.63% | 9.51% | 7.71% | 7.99% |
Correlation
The correlation between BILZ and CDX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. CDX — Ранг доходности на риск
BILZ
CDX
Сравнение BILZ c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +115.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.95 | 0.91 | +43.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.58 | -0.66 | +194.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,839.79 | -1.54 | +1,841.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и CDX
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -13.24% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -5.37% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -8.97% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.59% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.44% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.29% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и CDX
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 2.04% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 5.17% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 5.96% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 10.96% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 10.96% | -10.45% |
Сравнение комиссий BILZ и CDX
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и CDX
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности CDX в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield ETF | 8.30% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and CDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (2.04%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.20% vs 4.61% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.20% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 3.96% for BILZ.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.25% for CDX.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор