PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

BILZ — это активно управляемый ETF от PIMCO. BILZ запущен 21 июн. 2023 г. и имеет комиссию в 0.14%.

Информация о ETF

ISIN
US72201R5770
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
21 июн. 2023 г.
Категория
Ultrashort Bond
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFRBILZ с CDXBILZ с JPIEBILZ с ICSHЕщё альтернативы BILZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) показал доход в 0.83% с начала года и 4.03% за последние 12 месяцев.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 97% месяцев были с положительной доходностью, а 3% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 33 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении BILZ закрывался с повышением в 85% случаев. Лучший день был 30 июл. 2024 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 23 июн. 2023 г. с доходностью -0.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.28%0.27%0.28%0.83%
20250.38%0.32%0.31%0.37%0.35%0.33%0.36%0.41%0.31%0.38%0.27%0.36%4.21%
20240.46%0.41%0.43%0.41%0.47%0.38%0.46%0.51%0.44%0.39%0.38%0.39%5.25%
2023-0.40%0.43%0.48%0.42%0.43%0.50%0.46%2.33%

Метрики бенчмарка

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund: годовая альфа составляет 4.60%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.06.2023.

  • Этот ETF участвовал в 9.40% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -16.88%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
4.60%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
9.40%
Участие в снижении
-16.88%

Комиссия

Комиссия BILZ составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BILZ имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BILZБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.30

0.90

+18.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.88

1.39

+116.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.85

1.21

+43.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

203.30

1.40

+201.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,804.32

6.61

+1,797.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для BILZ в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

BILZ Коэффициент СортиноBILZ Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.22 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$4.22$4.22$4.99$2.24

Дивидендный доход

4.18%4.19%4.95%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.32$0.31$0.63
2025$0.00$0.33$0.30$0.35$0.32$0.38$0.36$0.37$0.37$0.40$0.38$0.66$4.22
2024$0.00$0.41$0.40$0.43$0.46$0.43$0.41$0.49$0.40$0.38$0.38$0.81$4.99
2023$0.40$0.40$0.28$0.47$0.69$2.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund показал максимальную просадку в 0.52%, зарегистрированную 23 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.52%23 июн. 2023 г.123 июн. 2023 г.2327 июл. 2023 г.24
-0.17%29 июл. 2024 г.129 июл. 2024 г.130 июл. 2024 г.2
-0.02%28 июл. 2023 г.128 июл. 2023 г.131 июл. 2023 г.2
-0.02%7 февр. 2024 г.17 февр. 2024 г.18 февр. 2024 г.2
-0.02%30 окт. 2023 г.130 окт. 2023 г.131 окт. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...