- ISIN
- US72201R5770
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 21 июн. 2023 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции BILZ — $101.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) показал доход в 1.66% с начала года и 3.88% за последние 12 месяцев.
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BILZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 37 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении BILZ закрывался с повышением в 84% случаев. Лучший день был 22 июн. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 23 июн. 2023 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.31% | 0.29% | 0.22% | 1.66% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.37% | 0.35% | 0.33% | 0.36% | 0.41% | 0.31% | 0.38% | 0.27% | 0.36% | 4.21% |
| 2024 | 0.46% | 0.41% | 0.43% | 0.41% | 0.47% | 0.38% | 0.46% | 0.51% | 0.44% | 0.39% | 0.38% | 0.39% | 5.25% |
| 2023 | 0.12% | 0.43% | 0.48% | 0.42% | 0.43% | 0.50% | 0.46% | 2.87% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund has an annualized alpha of 4.70%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2023.
- This ETF captured 8.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.24%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.62%
- Участие в снижении
- -16.24%
Комиссия
Комиссия BILZ составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BILZ имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +116.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 47.37 | 1.32 | +46.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 197.18 | 2.46 | +194.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,895.58 | 10.92 | +1,884.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.10 | $4.22 | $4.99 | $2.24 |
Дивидендный доход | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.30 | $0.35 | $0.32 | $0.38 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.38 | $0.66 | $4.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.40 | $0.43 | $0.46 | $0.43 | $0.41 | $0.49 | $0.40 | $0.38 | $0.38 | $0.81 | $4.99 |
| 2023 | $0.40 | $0.40 | $0.28 | $0.47 | $0.69 | $2.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund показал максимальную просадку в 0.52%, зарегистрированную 23 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -0.52%июнь 2023 г. | 0s | 1mo 4d | 1mo 4dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.17%июль 2024 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.02%июль 2023 г. | 0s | 3d | 3dиюль 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.02%февр. 2024 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.02%окт. 2023 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Показатели просадок
| BILZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -56.78% | +56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.10% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -18.90% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -10.71% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.04% | -2.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BILZ
Добавьте PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BILZ