Сравнение BUBSX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.38% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и DFYGX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
BUBSX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
BUBSX
DFYGX
Сравнение BUBSX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 2.38 | +4.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 2.73 | +15.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 3.66 | +4.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 1.91 | +40.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 5.30 | +223.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 2.38 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 1.56 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | 1.40 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 1.85 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и DFYGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и DFYGX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и DFYGX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -4.46% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.04% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -4.36% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -4.46% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.30% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.38% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и DFYGX
Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.15% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.41% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.21% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.22% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.99% | -0.29% |