PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUBSX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUBSX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUBSX и DFYGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.38% соответственно.


BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baird Ultra Short Bond Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий BUBSX и DFYGX

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.


Доходность на риск

BUBSX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBSX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUBSXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.41

2.38

+4.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.34

2.73

+15.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.48

3.66

+4.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.42

1.91

+40.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

229.13

5.30

+223.83

BUBSX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 6.41, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUBSXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41

2.38

+4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.44

1.56

+2.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.56

1.40

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.12

1.85

+1.27

Корреляция

Корреляция между BUBSX и DFYGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBSX и DFYGX

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок BUBSX и DFYGX

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


BUBSXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-4.46%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.04%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.83%

-4.36%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

-4.46%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.30%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.38%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBSX и DFYGX

Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUBSXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.15%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.41%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

1.21%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

1.22%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

0.99%

-0.29%