Сравнение BUBSX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 0.68% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и JPST
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
BUBSX vs. JPST — Ранг доходности на риск
BUBSX
JPST
Сравнение BUBSX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 7.23 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 13.86 | +4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 3.40 | +5.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 14.88 | +27.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 94.20 | +134.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 7.23 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 6.16 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 3.16 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и JPST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и JPST
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и JPST
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -3.28% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.30% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -0.79% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.08% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и JPST
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.35% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.61% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.57% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.94% | -0.24% |