PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUBSX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUBSX с JPST

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUBSX или JPST.

Корреляция

Корреляция между BUBSX и JPST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BUBSX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.60%
24.58%
BUBSX
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUBSX:

7.79

JPST:

8.85

Коэф-т Сортино

BUBSX:

29.53

JPST:

17.47

Коэф-т Омега

BUBSX:

18.05

JPST:

4.10

Коэф-т Кальмара

BUBSX:

51.99

JPST:

18.14

Коэф-т Мартина

BUBSX:

339.76

JPST:

129.66

Индекс Язвы

BUBSX:

0.02%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

BUBSX:

0.67%

JPST:

0.61%

Макс. просадка

BUBSX:

-1.88%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

BUBSX:

0.00%

JPST:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, BUBSX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.67%.

BUBSX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.24%

1 год

5.15%

5 лет

2.85%

10 лет

2.13%

JPST

С начала года

1.67%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.36%

5 лет

3.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUBSX и JPST

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUBSX и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUBSX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUBSX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 7.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 8.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа8.009.0010.0011.0012.00December2025FebruaryMarchAprilMay
7.79
8.85
BUBSX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBSX и JPST

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности JPST в 4.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.84%5.05%4.38%1.31%0.25%1.07%2.30%1.91%1.05%0.80%0.56%0.69%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.91%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUBSX и JPST

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-0.04%
BUBSX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности BUBSX и JPST

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.22%
0.28%
BUBSX
JPST