PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUBSX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUBSX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUBSX и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%0.54%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


BUBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baird Ultra Short Bond Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий BUBSX и SGOV

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

BUBSX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBSX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUBSXSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.41

20.63

-14.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.34

286.00

-267.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.48

202.83

-194.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.42

412.76

-370.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

229.13

4,634.41

-4,405.28

BUBSX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 6.41, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUBSXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41

20.63

-14.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.43

14.13

-9.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.12

12.35

-9.24

Корреляция

Корреляция между BUBSX и SGOV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBSX и SGOV

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUBSX и SGOV

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


BUBSXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-0.03%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.01%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.83%

-0.03%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

0.00%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBSX и SGOV

Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUBSXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.06%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.13%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.20%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

0.24%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

0.24%

+0.46%