Сравнение BUBSX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 0.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
BUBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и SGOV
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BUBSX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BUBSX
SGOV
Сравнение BUBSX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 20.63 | -14.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 286.00 | -267.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 202.83 | -194.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 412.76 | -370.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 4,634.41 | -4,405.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 20.63 | -14.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.43 | 14.13 | -9.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 12.35 | -9.24 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и SGOV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и SGOV
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и SGOV
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -0.03% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.01% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -0.03% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и SGOV
Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.06% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.13% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.20% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.24% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.24% | +0.46% |