Сравнение BUBSX с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BUBSX уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.62% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и SPSB
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
BUBSX vs. SPSB — Ранг доходности на риск
BUBSX
SPSB
Сравнение BUBSX c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 3.01 | +3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 4.62 | +13.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 1.68 | +6.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 5.19 | +37.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 21.29 | +207.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 3.01 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 1.35 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | 0.86 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 0.86 | +2.26 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и SPSB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и SPSB
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и SPSB
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -11.75% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.87% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -5.96% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -11.75% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.55% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.21% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и SPSB
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.65% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.87% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.50% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 3.05% | -2.35% |