Сравнение BUBSX с JPLD
BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both funds - BUBSX is a Ultrashort Bond fund managed by Baird, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, BUBSX returned 4.01% vs 4.61% for JPLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BUBSX charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.
BUBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.51%
JPLD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUBSX и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 1.41% | 4.53% | 5.47% | 2.47% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.12% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Correlation
The correlation between BUBSX and JPLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUBSX vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BUBSX
JPLD
Сравнение BUBSX c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.11 | 1.66 | +10.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.98 | 4.61 | +37.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 305.78 | 21.36 | +284.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 3.17 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 3.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и JPLD
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUBSX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -1.17% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.00% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.15% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.22% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и JPLD
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.14%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUBSX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.37% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.97% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62% | 1.47% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 1.83% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.83% | -1.13% |
Сравнение комиссий BUBSX и JPLD
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и JPLD
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.04% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUBSX and JPLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPLD has higher volatility (0.37%) compared to BUBSX (0.14%). In terms of maximum drawdown, BUBSX dropped -1.88% vs JPLD's -1.17%.
BUBSX currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUBSX и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор