PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с EPAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTU с EPAM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и EPAM Systems, Inc. (EPAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или EPAM.

Корреляция

Корреляция между BTU и EPAM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTU и EPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.89%
114.04%
BTU
EPAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.91

EPAM:

-0.74

Коэф-т Сортино

BTU:

-1.32

EPAM:

-0.81

Коэф-т Омега

BTU:

0.84

EPAM:

0.87

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.60

EPAM:

-0.45

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.54

EPAM:

-1.61

Индекс Язвы

BTU:

29.68%

EPAM:

22.17%

Дневная вол-ть

BTU:

50.16%

EPAM:

48.45%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

EPAM:

-80.02%

Текущая просадка

BTU:

-70.04%

EPAM:

-77.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTU:

$1.54B

EPAM:

$9.01B

EPS

BTU:

$2.73

EPAM:

$7.84

Коэффициент P/E

BTU:

4.61

EPAM:

20.30

Коэффициент PEG

BTU:

0.00

EPAM:

1.44

Коэффициент P/S

BTU:

0.36

EPAM:

1.91

Коэффициент P/B

BTU:

0.42

EPAM:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$3.25B

EPAM:

$3.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$548.80M

EPAM:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$745.70M

EPAM:

$533.49M

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -39.64%, что значительно ниже, чем у EPAM с доходностью -31.95%.

BTU

С начала года

-39.64%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-48.06%

1 год

-46.04%

5 лет

34.09%

10 лет

N/A

EPAM

С начала года

-31.95%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-16.92%

1 год

-33.07%

5 лет

-5.29%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и EPAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c EPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTU, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTU: -0.91
EPAM: -0.74
Коэффициент Сортино BTU, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTU: -1.32
EPAM: -0.81
Коэффициент Омега BTU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTU: 0.84
EPAM: 0.87
Коэффициент Кальмара BTU, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTU: -0.60
EPAM: -0.45
Коэффициент Мартина BTU, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTU: -1.54
EPAM: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPAM равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.74
BTU
EPAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и EPAM

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как EPAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BTU
Peabody Energy Corporation		2.38%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTU и EPAM

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки EPAM в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и EPAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.04%
-77.82%
BTU
EPAM

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и EPAM

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с EPAM Systems, Inc. (EPAM) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.13%
19.25%
BTU
EPAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и EPAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию