PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTU с ARLP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или ARLP.

Корреляция

Корреляция между BTU и ARLP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTU и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.48%
156.81%
BTU
ARLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.92

ARLP:

1.68

Коэф-т Сортино

BTU:

-1.35

ARLP:

2.17

Коэф-т Омега

BTU:

0.84

ARLP:

1.30

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.61

ARLP:

3.16

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.57

ARLP:

7.77

Индекс Язвы

BTU:

29.46%

ARLP:

5.76%

Дневная вол-ть

BTU:

50.16%

ARLP:

26.68%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

BTU:

-69.78%

ARLP:

-3.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTU:

$1.51B

ARLP:

$3.49B

EPS

BTU:

$2.73

ARLP:

$2.77

Коэффициент P/E

BTU:

4.44

ARLP:

9.82

Коэффициент PEG

BTU:

0.00

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

BTU:

0.36

ARLP:

1.43

Коэффициент P/B

BTU:

0.41

ARLP:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$3.25B

ARLP:

$1.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$548.80M

ARLP:

$851.02M

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$745.70M

ARLP:

$445.77M

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 7.09%.

BTU

С начала года

-39.11%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-47.69%

1 год

-45.13%

5 лет

37.57%

10 лет

N/A

ARLP

С начала года

7.09%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

13.28%

1 год

44.89%

5 лет

65.20%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTU, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTU: -0.92
ARLP: 1.68
Коэффициент Сортино BTU, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTU: -1.35
ARLP: 2.17
Коэффициент Омега BTU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTU: 0.84
ARLP: 1.30
Коэффициент Кальмара BTU, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTU: -0.61
ARLP: 3.16
Коэффициент Мартина BTU, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTU: -1.57
ARLP: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
1.68
BTU
ARLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и ARLP

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ARLP в 10.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTU
Peabody Energy Corporation		2.36%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.20%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок BTU и ARLP

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.78%
-3.71%
BTU
ARLP

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и ARLP

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 29.19% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.19%
9.69%
BTU
ARLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию