PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTU с XELA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTU с XELA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTU (Peabody Energy Corporation) and XELA (Exela Technologies, Inc.) are both stocks. BTU operates in Thermal Coal (Energy), while XELA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BTU returned 31.49%/yr vs -95.17%/yr for XELA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTU и XELA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у XELA с доходностью -85.45%.

BTU

1 день
3.65%
1 месяц
25.23%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.33%
1 год
135.71%
3 года*
19.66%
5 лет*
31.49%
10 лет*
—

XELA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-85.45%
6 месяцев
-97.33%
1 год
-51.52%
3 года*
-93.19%
5 лет*
-95.17%
10 лет*
-83.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTU и XELA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTU
Peabody Energy Corporation		5.65%44.18%-12.80%-7.03%162.36%317.84%-73.57%-67.32%-21.62%27.00%
XELA
Exela Technologies, Inc.		-85.45%-99.01%-66.96%-79.51%-99.53%-29.58%1.79%-89.51%-24.47%-48.29%

Correlation

The correlation between BTU and XELA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$3.86B

XELA:

-$284.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$318.50M

XELA:

-$43.97M

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$401.20M

XELA:

-$20.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peabody Energy Corporation

Exela Technologies, Inc.

Часто сравнивают с BTU:
BTU с ARLPBTU с ZWSBTU с ARBTU с EPAMBTU с GMKN.MEBTU с BARAXBTU с SXC
Часто сравнивают с XELA:
XELA с UNL

Доходность на риск

BTU vs. XELA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг доходности на риск BTU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XELA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTU c XELA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTUXELADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.01

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
26.59

-23.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

5.34

-4.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.52

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

-0.70

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTU vs. XELA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XELA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и XELA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTUXELAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.01

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.00

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BTU и XELA

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и XELA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTUXELAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.07%

-100.00%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-99.59%

+58.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.14%

-99.98%

+34.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.44%

-100.00%

+32.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-100.00%

+75.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.12%

-70.92%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

74.12%

-57.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и XELA

Текущая волатильность для Peabody Energy Corporation (BTU) составляет 17.87%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 451.49%. Это указывает на то, что BTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTUXELAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.87%

451.49%

-433.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

782.90%

-741.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.52%

4,286.16%

-4,226.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.55%

1,939.79%

-1,873.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.79%

1,374.55%

-1,296.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и XELA

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как XELA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTU
Peabody Energy Corporation		0.96%1.01%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%
XELA
Exela Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и XELA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Exela Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.02B
39.62M
(BTU) Общая выручка
(XELA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTU и XELA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peabody Energy Corporation и Exela Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.9%
28.3%
Активы портфеля
BTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.70M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.

XELA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exela Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.21M при выручке в 39.62M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

BTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

XELA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exela Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00K при выручке в 39.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

BTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

XELA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exela Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 39.62M, что соответствует чистой рентабельности -17.4%.

Часто задаваемые вопросы

BTU and XELA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XELA has higher volatility (451.49%) compared to BTU (17.87%). In terms of maximum drawdown, BTU dropped -98.07% vs XELA's -100.00%.

BTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTU и XELA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор