PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с XELA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTU с XELA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Exela Technologies, Inc. (XELA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или XELA.

Корреляция

Корреляция между BTU и XELA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTU и XELA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.48%
-100.00%
BTU
XELA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.92

XELA:

-0.59

Коэф-т Сортино

BTU:

-1.35

XELA:

-0.80

Коэф-т Омега

BTU:

0.84

XELA:

0.89

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.61

XELA:

-0.83

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.57

XELA:

-1.58

Индекс Язвы

BTU:

29.46%

XELA:

52.86%

Дневная вол-ть

BTU:

50.16%

XELA:

142.11%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

XELA:

-100.00%

Текущая просадка

BTU:

-69.78%

XELA:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTU:

$1.51B

XELA:

$10.27M

EPS

BTU:

$2.73

XELA:

-$16.63

Коэффициент PEG

BTU:

0.00

XELA:

0.00

Коэффициент P/S

BTU:

0.36

XELA:

0.01

Коэффициент P/B

BTU:

0.41

XELA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$3.25B

XELA:

$514.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$548.80M

XELA:

$111.95M

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$745.70M

XELA:

$18.59M

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -39.11%, что значительно выше, чем у XELA с доходностью -69.82%.

BTU

С начала года

-39.11%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-47.69%

1 год

-45.13%

5 лет

37.57%

10 лет

N/A

XELA

С начала года

-69.82%

1 месяц

-33.00%

6 месяцев

-83.08%

1 год

-82.91%

5 лет

-83.32%

10 лет

-76.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и XELA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XELA
Ранг риск-скорректированной доходности XELA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XELA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XELA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XELA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XELA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XELA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c XELA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTU, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTU: -0.92
XELA: -0.59
Коэффициент Сортино BTU, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTU: -1.35
XELA: -0.80
Коэффициент Омега BTU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTU: 0.84
XELA: 0.89
Коэффициент Кальмара BTU, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTU: -0.61
XELA: -0.83
Коэффициент Мартина BTU, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTU: -1.57
XELA: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа XELA равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и XELA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.59
BTU
XELA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и XELA

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как XELA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BTU
Peabody Energy Corporation		2.36%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%
XELA
Exela Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTU и XELA

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, примерно равная максимальной просадке XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и XELA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.78%
-100.00%
BTU
XELA

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и XELA

Текущая волатильность для Peabody Energy Corporation (BTU) составляет 29.19%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 82.84%. Это указывает на то, что BTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.19%
82.84%
BTU
XELA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и XELA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Exela Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию